Hma 거래 전략

Forex 무역 전략 # 49 (파라볼 릭 + HMA)
2011 년 11 월 21 일 - 03:16에 사용자가 제출했습니다.
Egudu Emmanuel이 제출했습니다.
안녕하세요 여러분, 아주 간단한 전략을 말씀드립니다.
표시기 : HMA가 40으로 설정되었습니다.
파라볼 릭 사르 (기본값)
시간 프레임 : 15 분.
통화 쌍 : eur / usd 및 eur / jpy.
구매 항목에 대해 Hma는 녹색으로 변경해야하고 Sars는 촛불 아래 있어야합니다.
반대 신호가있을 때 정지 신호가 있어야하는 동안 TP는 50pips ~ 100pips 여야합니다.
판매 주문의 경우 HMA가 빨간색으로 변경되고 Sars가 촛불 위에 있어야합니다.
두 지표는 동시에 변경하지 않아도됩니다. 두 지표가 동일한 것을 말하고있을 때 거래를 시작하십시오.
차트가 첨부되었으며, 적색선은 진입 점을 보여줍니다.
나는이 전략으로 좋은 핍을 만들어주기를 바랍니다.
저는 전문적인 전문 고문이 나를위한 시스템 코드를 만들고 싶습니다.
필요한 지표 :
훌륭한 시스템처럼 보입니다. MT5에 HMA가 있습니까?
선체 이동 평균을 꽤 오래 사용했지만 사용하지 못했습니다. HMA의 대다수는 다시 칠하고 있습니다. 다시 그리는 HMA가없는 경우 xpma를 사용하는 것이 더 나은 대안이 될 수 있습니다. 이 시스템은 다른 사람들을 위해 작동합니다!
추가 다운로드 요청 :
HMA. mq5에는 SmoothAlgorithms. mqh 포함 파일이 필요합니다.
SmoothAlgorithms. mqh를 게시하십시오.
게시 전략의 제스처는 좋지만 간단한 백텍 테스트는 이처럼 간단한 시스템이 매우 신뢰할 수 없다는 것을 보여줍니다. 어떤 종류의 (더 큰 TF, 어쩌면?) 필터링이 필요하고 더 나은 이탈이 필요합니다.
더 높은 타임 프레임은 쓸모가 없습니다. 왜냐하면 당신은 트렌드의 시작을 놓쳤을 것이기 때문입니다. 하지만 강력한 트렌드의 경우에도 도움이됩니다. 그리고 당신은 리셋 / 리바운드에 뛰어 들고 있습니다. 우리는 시장의 추세가 단지 30 % . 나는 초보자 상인의 대부분을 죽이는 긴밀한 통합에서 살아남 으려면 좋은 돈 관리를 연습하는 것이 좋습니다.
적극적인 거래자 설문 조사 - 실제 경험을 공유하거나 다른 사람들이 말하는 것을 읽으십시오.

무역 전략 : Alignment + HMA 전략.
무역 전략 : Alignment + HMA 전략.
이 전략은 Alignment Strategy & amp; HMA 전략.
- HMA (10) & amp; HMA (200) - & gt; 단기, 중기 및 장기 추세를 확인하십시오.
- 6 가지 경향 (M5, H1, H4의 HMA10 및 HMA200)이 모두 완고하거나 약세를 보일 가능성이 가장 높은 기회를 파악하십시오.
- MACD 및 RSI를 사용하여 추세 방향 및 추세를 확인하십시오.
- 양봉장 피봇을 사용하여 잠재적 인 지지점과 저항 점을 확인하십시오.
- 가격이지지 또는 저항에 가깝게 떨어질 때 구매 거래를하십시오.
- SL / TP를 피벗 포인트 근처에 설정하십시오.
- TP 피벗까지의 거리가 SL 피벗까지의 거리의 2 배 이상인지 확인하십시오.
훌륭한 무역 전략!
감사. 6 개의 지표가 모두 정렬되어 있다면 방향을 묻지 않을 것입니다. 3 개의 시간대를 동시에 열어 두는 것이 가장 효과적이지만, 쌍 사이를 앞뒤로 전환하는 것은 지루할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 개별 작업 공간을 원하는 쌍으로 설정하여 작업 영역을로드해야합니다.
지표를 백 테스트 했습니까?
필요한 경우 어느 것을 놓을까요?
훌륭한 전략 awqua!
prefung 수준 달성에 잘 했어!
아닙니다. 그들을 역행시키지 않았지만 경향을 결정하고 내가 그것에 들어가야하는지 여부를 결정할 수 있도록 거의 매일 사용합니다.
그 전략을 쓰는 이래로, 나는 RSI와 ATR을 지금 사용하고, 잠재적 인 진입 / 퇴장 지점에 대해 내 자신의 지원과 저항선을 찾기 위해 가격 조치를 사용합니다.
나는 일본 엔화 가치가 약 해지고 따라서 USDJPY에 대해 낙관적 인 위치에 놓일 것임을 거의 보장 한 북미 미사일 발사를 발표 한 후 영국에서 열림으로써 금요일 (9 월 15 일)에 좋은 승리를 이끌어 낼 수 있었다.
설정 및 화면 캡처의 스크린 샷을 포함했습니다. 내 명령은 나에게 +100 pips를 주었다.
나는이 전략을 사용하지만, Alignment Strategy & amp; HMA 전략.
같은 차트 설정 : - M5, H1, H4하지만 3 개의 화면.
- HMA (14) vesus 나는 HMA (10) & amp; HMA (200)를 삽입하고 SMA 30을 삽입하십시오.
- & gt; 단기, 중기 및 장기 추세를 확인하십시오.
- MACD (24,52,18)가 화면을 어지러 울 정도로 놓습니다.
- RSI (10)를 유지하지만 (14)로 전환하십시오.
- ATR (7)을 체크 포인트로 전환합니다.
즉, 필자는 여전히 5 PIP 위험보다 많은 PIPS를 금융 거래하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 나는 그것이 조급하다는 것을 믿는다.
&부; 2017 판권 소유.
양봉장 투자 기금.
383 W Lakeview Rd.
린든 UT 84042.
보조 링크.
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HMA 거래 전략
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선체 이동 평균 전략 - 다중 시간 프레임 거래 시스템.
선체 이동 평균, 시장 규칙, 두 시간 프레임 및 N 바 정지를 사용하여이 전략은 연간 수익률 30.91 %, 높은 Sharpe 비율 2.13 및 매우 낮은 수익 감소 (-16.21 %)를 생성합니다. 전략 베타는 0.29이며 일일 수익률과 S & P 500 지수 수익률 간의 상관 관계는 0.43 %입니다.
- 다음 술집 오픈 가격에 들어가고 나가십시오.
- 포트폴리오의 최대 직책 수 : 20
- 시스템 유형 : Long 전용.
- 시뮬레이션 기간 : 2001-2011.
- 미국 주식은 모두 백 테스트 중에 사용되었습니다.
스타일 : 기술 분석.
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R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개발자 : Alan Hull. 출처 : Kaufman, P. J. (2013). 무역 시스템 및 방법. New Jersey : John Wiley & amp; Sons, Inc. 개념 : 저속 이동 평균을 기반으로하는 거래 전략 추세. 연구 목표 : Hull (Hull Moving Average)의 성능을 검증합니다. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 필터 : Long Trades : 두 개의 선체 이동 평균이 위쪽으로 향합니다. 짧은 거래 : 두 개의 선체 이동 평균이 아래로 향합니다. 포트폴리오 : 네 가지 주요 시장 분야 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트 뒤에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
(A) 최초 가중 평균 (WMA1) :
WMA1 [i] = (Close [i-N + 1] + 2 × Close [i-N + 2] + 3 × Close [i-N + 3] + & N × Close [i]) / (N × (N + 1) × 0.5) 여기서,
N = 선체 이동 평균 룩백.
(B) 두 번째 가중 평균 (WMA2) :
WMA2 [i] = (Close [i-M + 1] + 2 × Close [i-M + 2] + 3 × Close [i-M + 3] + & M × Close [i]) / (M × (M + 1) × 0.5) 여기서,
(C) 선체 이동 평균 (HMA) :
델타 [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i];
델타 [i-K + 1] + 2 × 델타 [i-K + 2] + 3 × 델타 [i-K + 3] + & gt; K × 델타 [i]) / (K × (K + 1) × 0.5) 여기서,
(ii) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (닫기, Slow_HMA_Length)는 Slow_HMA_Length의 기간에 대한 종가의 Slow Hull Moving Average입니다. Slow_HMA가 위로 회전 할 때, 느린 추세는 완만하다 : 즉, Slow_HMA [i] & gt; Slow_HMA [i-1];
Slow_HMA가 하향으로 변할 때, 느린 경향은 약하다 : 즉, Slow_HMA [i] & lt; Slow_HMA [i-1];
Fast_HMA (Close, Fast_HMA_Length)는 Fast_HMA_Length의 기간 동안 가까운 가격의 고속 선체 이동 평균입니다. Fast_HMA가 위로 회전 할 때, 빠른 경향은 완만하다 : 즉, Fast_HMA [i] & gt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA가 하향으로 변할 때, 빠른 경향은 약하다 : 즉, Fast_HMA [i] & lt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], 단계 = 0.02;
느린 추세 & amp; Fast Trend (설치 프로그램에 정의 됨)는 완고한 모드입니다.
느린 추세 & amp; 빠른 추세 (설정에서 정의 됨)는 약세 모드입니다.
Short Trades : 오픈시 매매는 Short Signal (즉, Slow Trend & Fast Trend가 약세 모드) 후에 나옵니다.
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], 단계 = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 벤치마킹.
대안에 대한 기본 사례 전략을 벤치마킹합니다.
사례 1 : Slow_HMA_Length = 250; Fast_HMA_Index = 1 (기본 사례).
사례 2 : Slow_HMA_Length = 500; Fast_HMA_Index = 1.
사례 3 : Slow_HMA_Length = 750; Fast_HMA_Index = 1.
사례 # 4 : Slow_HMA_Length = 1000; Fast_HMA_Index = 1.
표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 100 라운드 턴.
V. 등급 : 선체 이동 평균 (HMA) 필터 | 무역 전략.
VI. 개요.
(i) 선체 이동 평균은 지연이 감소 된 개선 된 이동 평균으로 인식됩니다 (그림 3). (ii) 느린 거래 빈도가 선호된다. 즉, Slow_HMA_Length & gt; 500 (그림 1-2); (iii) 두 번째 이동 평균 Fast Haull Moving Average는 불필요한 합병증이며 제거 될 수 있습니다 (그림 1-2). Fast_HMA_Index = 1이면 두 이동 평균의 길이가 같습니다.
그림 3 | 선체 이동 평균 (HMA) 대 단순 이동 평균 (SMA) 대 지수 이동 평균 (EMA); 되돌아보기 : 100 개의 막대.
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