Donald pendergast의 3 가지 지표로 거래

TradersEdgeSystems.

2013 년 12 월 주식 및 상품 거래자 팁.

3 개의 지표로 거래.

Donald Pendergast의 원본 기사.

규칙을 사용하는 저자의 원래 시스템을 코딩하는 것 외에도 (long으로 입력하고 long으로 끝내기 위해 & ltdquo; Short & rdquo; shorts를 입력하고 & ltdquo; Cover & rdquo; shorts를 종료하려면 구매 & rdquo;) 평균 트루 범위를 사용하여 브레이크 아웃 양을 얻고 NASDAQ 100 지수를 사용하는 추세 필터를 추가 한 두 번째 시스템을 만들었습니다. 모든 거래는 입 / 출고가 발생했는지 여부를 결정하기 위해 가까운 쪽을 사용하여 시뮬레이션 한 다음 그 다음날 열어서 거래를 입력 / 종료합니다. 수정 된 시스템은 규칙을 사용합니다 (& ltdquo; BuyATR & rdquo; & rdquo; SellATR & rdquo; & rdquo; ShortATR & rdquo; & ldquo; CoverATR & rdquo;). 주식 곡선의 비교가 그림 1에 나와 있습니다. 짧은면을 테스트 할 때 저자 시스템의 원본 시스템이나 수정 시스템은 원본 시스템보다 전체 손실이 적더라도 수익성있는 결과를 산출 할 수 없었습니다. 체계.

그림 1 & ndash; 저자의 원래 시스템과 수정 된 시스템의 주식 곡선을 비교하여 NASDAQ 100의 주식 목록을 2000 년 1 월 5 일부터 2013 년 10 월 9 일까지 거래합니다.

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Donald Pendergast의 원본 기사.

Pinacle 데이터를 사용하는 S & P 500 선물 계약 (SP)을 사용하여 거래 시뮬레이션을 설정했습니다. 에마 트렌드 필터에 사용되는 emaLen 매개 변수와 높음 및 낮음의 평균 길이에 사용되는 smaLen을 최적화했습니다. 탈주 량은 0으로 설정되고 유지되었다. 이 두 매개 변수의 3 차원 매개 변수 그래프가 그림 1에 나와 있습니다. 짧은면이 결과를 끌어 내렸고 대부분의 매개 변수 집합이 음수 이익을 얻음을 알 수 있습니다. 코드 파일에서 짧은 이유 규칙을 주석 처리했습니다. 장기간 거래 할 때 가장 좋은 매개 변수는 emaLen = 250, smaLen = 20, breakAmt = 0입니다.

그림 1 & ndash; 1982 년부터 2013 년까지의 SP 계약을 3 차원 적으로 최적화 한 그래프.

3 개의 지표로 거래.

Donald Pendergast.

당신은 다시 그것을 들었습니다 : 당신은 무역 계획이 필요합니다. 그러나 당신은 어떻게 그것을 창조합니까? 시스템 트레이더의 세계로 여러분을 들어 올릴 수있는 시스템이 여기 어딘가에서 시작해야합니다.

거래 시스템의 토대는 오늘날 시장에서 이용 가능합니다. 일부는 상대적으로 구매 또는 임대 비용이 저렴하고 다른 일부는 수천 달러 이상입니다. 이러한 시스템은 변동성 브레이크 아웃, 이동 평균 크로스 오버, 신경 네트워크, 유전 최적화, 발진기 및 선형 회귀를 기반으로 할 수 있습니다. 그러나 시스템에 대한 거래 논리가 얼마나 평범하고 멋진 지에 관계없이 중요한 것은 다음 두 가지 질문에 대한 답입니다.

계속해서 반복되는 시장의 역동 성 (내 눈과 가격 차트)을 기반으로하는 시스템의 논리인가? 시장에서이 시스템을 실제 현금으로 거래 할 수 있습니까?

정직하게 대답 할 수 있다면 & ldquo; yes & rdquo; 처음 두 질문에 대해서는 자신에게 세 번째 질문을 던지기를 원할 수도 있습니다.

시스템 비용 및 지속적인 유지 보수 비용 (업그레이드 비용, 데이터 수수료, 교육 등)을 기반으로 거래 계정 크기, 수수료 비용 및 거래 시장에 대한 비용 효과가 있습니까?

그림 1 : 3 가지 지시자 거래 템플릿. Citigroup (C)의이 일일 차트에서 가장 최근의 4 가지 긴 거래 엔트리 중 2 건의 거래가 중단되었고, 1 건의 손실이 발생했으며 마지막 거래는 여전히 열려 있습니다. 그들의 방향이 50 기간 EMA의 경향 편향과 일치 할 때 입장을 취하는 것은 역사적인 시험에서 효과적 인 것으로 보인다.

& hellip; 12 월호의 Technical Analysis of Stocks & amp; 상품들.

2013 년 12 월호에 실린 Technical Analysis of Stocks & amp; 필수품 잡지. 판권 소유. &부; 저작권 2013, 기술 분석, Inc.

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도날드 펜 더 거스트 (Donald Pendergast)의 세 가지 지표를 이용한 거래.

이 전략이 일반적으로 투자에 대한 나의 접근 방식과 일치하기 때문에이 전략을 사용하는 것이 좋습니다. 내 질문은 어떤 프로그램이 전략을 형식화하는 데 사용 되었습니까? 상당히 간단한 방법 인 것 같습니다. 그들과 함께 할 필요가 있습니까? 제 두 번째 질문은 가격과 관련이 있습니다. Pendergast 코드, 지표 가격은 도널드를 실행하는 데 사용됩니다. 종가 대신 마지막 가격을 사용하는 것은 어떻습니까? 마지막 가격을 사용하는 것은 가격 거래가 상당한 날에 더 좋을 것 같습니다. 그러나 이것은 막대의 집계 기간과 같은 몇 가지 다른 질문을 제시 할 수 있습니다. Todd Author Donald Pendergast가 대답했습니다. 친절한 설명에 감사드립니다. 저는 TradeStation 9를 사용했습니다. 당신이 여전히 주식이 상대적으로 부드럽고 교역 할 수있는 스윙을 만들 수 있다는 것을 당신 자신의 눈으로 검증 할 필요가 있기 때문에, 당신은이 접근법의 핵심 요소라는 것을 기억하십시오. 모든 테스트를 진행하기 전에이를 확인하기 위해 히스토리 데이터의 5-10 스윙을 사용하십시오. 무역 주식은 거래 가능한 스윙의 일관된 역사가 있으며 다른 주식은 그렇지 않습니다. 시간 지표를 시각적으로 확인하면 전반적인 결과가 크게 향상 될 수 있습니다. 우리의 주요 웹 사이트를 방문하십시오. 워싱턴 주 주소는 도날드 로켈에서 세 판매 세가 필요합니다. 주문하려면 여기를 클릭하십시오.

2 가지 생각 & 도일드 펜더 가스트 (donald pendergast & rdquo)의 3 가지 지표를 이용한 스윙 트레이딩;

보고서 끝에 정확하게 인용 된 서지를 포함 시키십시오.

명령 대체를 통해 find와 같은 프로그램을 호출하는 경우.

3 개의 지표로 거래.

어딘가에서 시작해야합니다.

반복적으로 반복되는 관찰 가능한 (내 눈과 가격 차트로) 시장 동향에 기반한 시스템의 논리가 있습니까? 시장에서이 시스템을 실제 현금으로 거래 할 수 있습니까?

정직하게 대답 할 수 있다면 & quot; 예 & quot; 처음 두 질문에 대해서는 자신에게 세 번째 질문을 던지기를 원할 수도 있습니다.

시스템 비용 및 지속적인 유지 보수 비용 (업그레이드 비용, 데이터 수수료, 교육 등)을 기반으로 거래 계정 크기, 수수료 비용 및 거래 시장에 대한 비용 효과가 있습니까?

세 가지 질문에 정직하게 대답했다면, 거의 모든 인기있는 트레이딩 / 차트 플랫폼 (그리고 자신의 눈)에서 발견되는 표준 지표를 사용하여 자신을 만들 수있는 간단한 시스템을 사용하더라도 일관되게 수익성있는 상인이되는 법을 배울 수 있습니다.

내 단순하고 시각적 인 & quot; 트렌드와 거래 & quot; 시스템은 비 최적화되고 비 커브 (noncurve-fitted)이며 구성 및 유지 보수가 필요하지 않습니다. 이 템플릿을 사용한 거래 성공의 핵심 요소는 거래 성공을 보장 할 수있는 비밀 시장 지표 또는 예측 도구가 없기 때문입니다. 그러나 건설하기 쉬운이 무료 비용 거래 템플릿은 수익성있게 거래하는 법을 배우는 데 필요한 정신적, 정서적 인 원칙으로 궤도에 머물 수있게 도와줍니다. 그 후에 상대 강도 분석, 자금 관리 기술, 가격주기 연구 또는 파동 분석과 같은 다른 시장 역학에서 교육을 받아이를 더 세밀하게 조정할 수 있습니다.

올바른 후보자.

시작하기 전에 먼저이 시스템으로 성공하기를 기대한다면 상대적으로 매끄 럽고 규칙적인 스윙 및 / 또는 트렌드 이동 (위 또는 아래, 바람직하게는 오랜 기간 동안 균형 잡힌)을 만드는 경향이있는 주식 및 ETF를 찾아야합니다. 즉, 연간 여러 차례 완고하고 곰 같은 눈물을 흘리는 경향이있는 섹터 및 산업 그룹의 휘발성 (하이 베타) 대량 판매 주식을 찾고, 방향을 바꾸면서 너무 많은 시간을 허비하지 않는 펑크. 빠르게 움직이는 뉴스 중심의 기술, 광업, 금융 또는 에너지 주식은 그러한 바람직한 문제에 대한 좋은 사냥터가 될 것입니다. 전기 유틸리티 주식 또는 대부분의 작은 범위 내에서 거래되는 경향이있는 기타 규제가 엄격한 공공 서비스 문제와 같은 부진한 시장을 피하기를 원할 것입니다.

그림 1의 씨티 그룹 (C)의 일일 차트는 3 가지 지표 트레이딩 템플릿을 보여줍니다. 이것은 TradeStation 9.1의 세 가지 표준 표시기를 사용하여 작성되었습니다 (그림 2 참조).

50 일 지수 이동 평균 (EMA, 파란색 선) 일일 최고치의 5 일 이동 평균 (SMA; 금선) 매일 최저치의 5 일 이동 평균 (SMA; 적색 선)

그림 1 : 3 가지 지시자 거래 템플릿. 이 최근의 씨티 그룹 (C)의 일일 차트에서 가장 최근의 4 가지 긴 거래 엔트리 중 2 건은 이익을 내기 위해 폐쇄되었고, 1 건은 약간의 손실을 가져 왔으며, 마지막 거래는 여전히 열려 있으며 현재까지 괜찮은 이득을 보았습니다 . 그들의 방향이 50 기간 EMA의 경향 편향과 일치 할 때 입장을 취하는 것은 역사적인 시험에서 효과적 인 것으로 보인다.

그림 2 : 표시기 구성. 다음은 세 가지 이동 평균의 형식을 지정하는 방법의 예입니다. 가장 보편적 인 기술 차트 작성 플랫폼은 단순 및 지수 이동 평균의 유사한 사용자 정의를 허용합니다.

거래 논리는 매우 간단합니다.

가격이 일일 고점의 상단 (금) 이동 평균을 5 개 틱 (0.05) 초과하고 상단 이동 평균이 깨지기 전의 가격 표시 줄이 파란색 50 일 EMA 이상으로 마감되면 길게 가십시오. (참고 : 저가 또는 고가 종목을 거래하는 경우 필요에 따라 5 개 틱 매개 변수를 줄이거 나 늘릴 수 있습니다. 300 종목의 5 개 틱은 40 개 종목의 5 개 틱보다 훨씬 작은 입력 필터 양이므로 따라서 적절하게 조정하십시오. 장기간 거래를 한 후에는 일일 최저 가격의 낮은 (적색) 이동 평균을 거래 기간 동안의 초기 / 후행 중지 손실로 사용하십시오. 공격적인 거래자는 입구 막대의 낮은 부분을 초기 정지로 사용할 수 있지만, 때때로 조기 정지를 초래하고 추가 수수료와 노력이 필요합니다. 새로운 거래자는 물건을 단순하게 유지하기 위해 초기 / 후행 중지로 빨간색 선을 사용해야합니다.

짧은 입력 규칙은 단순히 긴 입력 설정의 반대입니다.

간단히 대답 해, 응?

당신이 구축 한 것은 중기 일일 차트 트렌드 (50 일 EMA에 정의 됨)와 같은 방향으로 진입하는 기본적인 추진력 / 탈주 거래 시스템입니다. 많은 스윙 / 트렌드 기반 시스템에서와 마찬가지로, 주요 트렌드 반전 이전에 거의 낮은 / 높음에 근접하는 경우는 드뭅니다. 대신, 당신은 점차적으로 주식을 점차적으로 높이거나 낮추는 중기 역학과 같은 방향으로 분출하는 모든 적당한 스윙 움직임의 적당한 덩어리를 꺼낼 수 있습니다. 내년 AAPL 거래가 백만 달러가 될 것인가? 당신이 잘 자금을 조달하지 않는 한, 그 방법은 모든 대량 (즉, 이전 50 일 기간 동안 일일 평균 거래량 당 100 만주)에서 잘 작동하는 것처럼 보입니다. 정기적으로 강력한 스윙 및 / 또는 동향 이동합니다.

이 템플릿을 좋아하는 에너지, 기술, 지역 은행, 항공사, 주택 건설업자 또는 귀금속 광업 주식의 일별 차트에 표시하고 이것을 사용하여 거래 할 수있는 다양한 다양한 분야의 거래 후보자를 찾을 수 있는지 확인하십시오 방법. 그들이 잘 추세라면, 그렇지 않다면 버리고, 정기적으로 추세를 움직이는 장기간의 역사가있는 주식을 찾으십시오.

이것이이 시스템의 아름다움입니다. 당신은 시장을 언제, 어떻게 그리고 어떻게 거래하는지에 대한 최종 중재자가됩니다 :

지속적인 시장 동향에 기반한 최적화되지 않은 기본 시스템 사용 기본 추세와 같은 방향으로 거래 차트를보고 1 ~ 2 분 이내에 주식 또는 ETF가 수익성이 있는지 여부를 결정할 수 있습니다 거래 후보자.

저는 이것이 당신이 생각한 가장 위대한 거래 시스템이고, 당신이 새로운 "왕의 왕"이 될 것이라는 생각을 갖기를 원하지 않습니다. 귀하의 지역 거래 / 클럽 또는 채팅룸에 투자하십시오. 하지만 이제는이 시스템 템플릿을 사용하여 자신 만의 논리적 인 추진력 / 탈주 모델을 구성 했으므로 이제 좋아하는 거래 내역을 읽고 다른 시장 참가자와 의견을 교환 할 수있는 유익하고 수익성있는 상인과 대화 할 시간을 벌 수 있습니다 / 그녀의 시장 가장자리보다는 일하는 특정 거래 방법이나 시스템에 정착 보일 수없는 영원히 고군분투 초보자. 당신은 또한 당신의 시각적 분석을 통해 주식을 분석함으로써 당신의 장기적이고 안정적인 스윙 / 트렌드 가치있는 주식의 일부가되기에 가장 적합한 거래를 간단하고 논리적이며 직설적 인 거래 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. - 이해하기 쉽고 거의 모든 거래 / 차트 플랫폼에서 쉽게 구성 할 수 있습니다.

가설적인 무역 결과.

무역 테스트 기간 : 2012 년 1 월 23 일 - 2013 년 2 월 12 일 일일 데이터에 대한 거래 신호 당 10,000 달러의 가상 할당 (수수료 및 미끄러짐 제외) 닫힌 거래 건수 : 21 건의 거래 건수 : 15 건의 단기 거래 건수 : 6 건수 : 47.62 이익 요인 : 3.77 평균. 무역 : $ 191.48 Avg. 우승자 : $ 692.90 Avg. 패배자 : $ 167.09 가장 큰 우승자 : $ 1,659 가장 큰 패자 : ($ 385) 비율 평균. 승리 / 평균. 손실 : 최대 4.15 폐쇄 형 무역 자산 축소 : 18.57 % 최대 연속 우승자 : 4 최대 연속 패자 : 3.

이 시스템은 2013 년 2 월 1 일에 시작된 긴 거래로 2013 년 2 월 12 일 마감 시점 인 3.81 %에 달했으며 위의 통계에는 포함되지 않았습니다.

앞으로 서두르십시오.

시뮬레이션 된 테스트 결과는 전반적으로 너무 초라하지 않습니다. 이 시스템은 시장의 양면에서 돈을 벌었지만, 장기적 측면에서는 더 많은 돈을 벌었습니다. 폐쇄 된 무역 축소는 괜찮 았고, 이익 요인은 매우 좋았다. 승자는 평균 패자보다 훨씬 컸고, "격변 적" 패배 - 주요 플러스. 즉, 충분한 호흡 여지를 확보 할 수있는 경우에도 모델에 전반적인 위험 통제가 잘되어 있음을 의미합니다.

더 길거나 더 짧은 EMA를 추세 확인 선으로 사용해보십시오. 예를 들어 더 많은 거래 기회를 생성하기 위해 21 일 또는 30 일 EMA를 사용하거나 조금 늦추는 80 일 또는 100 일 EMA를 고려하십시오. 매일의 최고점과 최저점의 이동 평균을 길게 / 짧게하여 같은 것을 많이 달성 할 수 있습니다. 6 개 이상의 주식 포트폴리오로 거래 할 경우 최대 계정 리스크를 거래 당 2 % 또는 거래 당 0.75 % ~ 1 %로 제한하여 달러 / 주식 할당을 제어 할 수도 있습니다. 이 시스템의 발전을위한 가능성은 금융 시장, 거래 기술, 상상력, 창의력, 계좌 크기 및 신뢰 수준에 대한 이해에 의해서만 제한됩니다.

차트 : TradeStation 9.1 (TradeStation Securities)

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