변동성 브레이크 아웃 거래 전략

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 (Channel Breakout) 거래 시스템에 대한 규칙과 설명은 아래에서 더 자세하게 볼 수 있습니다. 그것은 공공 분야에서 사용 가능한 고전적 추세 추적 시스템입니다.

트렌드의 지혜 국가에서 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템과 같은 몇 가지 클래식 트렌드 추종 시스템을 사용하여 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 게시합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.

복합 지수는 여러 시간대에 걸쳐 시뮬레이션 된 시스템과 Wisdom Trading이 고객에게 액세스 할 수있는 30 개 이상의 거래가 이루어지는 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 미래의 포트폴리오로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

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ATR 채널 브레이크 아웃 시스템이 설명되었습니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은 채널 또는 대역의 폭을 정의하는 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용하는 Bollinger Breakout System의 변형입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템의 변형은 Chuck LeBeau의 System Trader & Club 포럼 및 다른 곳의 상인 인 Mark Johnson이 PGO 시스템으로 대중화되었습니다. 이 버전 인 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은보다 유연하며 다양한 출입구 테스트를 허용합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템은 가격이 ATR 채널 상단에서 닫히면 다음 열림으로 구매하고 가격이 채널 내부에서 다시 닫힐 때 종료되는 브레이크 아웃 시스템의 한 형태입니다. 짧은 항목은 가격이 ATR 채널의 하단보다 낮을 때 발생하는 판매와는 정 반대입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 평균 변동 범위 (ATR)를 사용하여 변동성을 측정하는 변동성 밴드 브레이크 아웃을 기반으로 거래됩니다. ATR 채널의 중심은 Close Average Days 매개 변수로 정의 된 일 수를 사용하여 종가의 Exponential Moving Average로 정의됩니다. ATR 채널의 상단과 하단은 파라미터 Entry Threshold에 의해 지정된 이동 평균으로부터 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의됩니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 ATR 채널 상단이나 ATR 채널 하단에서 끝나는 날에 개장합니다. Exit Threshold 매개 변수로 지정된 이동 평균에서 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의 된 Exit 채널 아래 닫힌 다음 시스템이 종료됩니다.

이 ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 Bollinger Breakout Trading System과 유사하지만 채널의 폭을 정의하는 변동성의 척도로 표준 편차 대신 Average True Range를 사용한다는 점만 다릅니다.

예를 들어, 엔트리 임계 값 3 및 종료 임계 값 1은 이동 평균보다 3 ATR 이상 가격이 닫히고 가격이 이동 평균보다 1 ATR 미만으로 떨어지면 시스템이 시장에 진입하게합니다. 참고 : Exit Threshold는 음수가 될 수 있습니다. 이 값은 이동 평균을 통해 금액이 얼마 후에 만 ​​시스템이 종료되도록합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 네 가지 매개 변수가 포함됩니다.

Average True Range 자체에 대한 Exponential Moving Average의 일 수입니다.

ATR 채널의 중심을 형성하는 일일 마감 시간의 지수 이동 평균 일수입니다.

ATR의 채널 너비입니다. 이것은 채널의 상단과 하단을 모두 정의합니다. 마감 가격이이 기준 액에 의해 정의 된 가격을 초과하면 시스템은 새로운 포지션을 시작하거나 판매합니다.

0으로 설정하면 가격이 이동 평균보다 낮아지면 시스템이 종료됩니다. 더 높은 숫자로 설정하면 가격이 주어진 임계 값 이하로 떨어지면 시스템이 종료됩니다. 음의 종료 임계 값은 이탈 채널이 긴 위치의 이동 평균보다 낮은 것을 의미합니다.

이 시스템의 사용자 정의 버전.

우리는 귀하의 거래 목적에 맞게이 시스템의 맞춤형 버전을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오 선택 / 다양 화, 기간, 자본 시작 & # 8230; 우리는 요구 사항에 맞는 매개 변수를 조정하고 테스트 할 수 있습니다.

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가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

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선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

브레이크 아웃 거래 전략 Forex.

제일 forex 탈주 전략은 강한 무역 범위에있는 가격 행동에 근거를 둔 무역 방법이다. 일반적으로 브레이크 아웃 후 신호가 지연되지만 특정 방법을 사용하면 더 낮은 시간 내에 수익을 얻는 강력한 경향을 파악할 수 있습니다.

탈주 외환 전략의 유형.

모든 브레이크 아웃은 구매 및 판매에 관심이있는 시장 참가자의 반응을 반영합니다. Forex 탈주 전략은 강력한 시장 참가자와 함께 시장에 진입하라는 신호를 제공합니다. 상인이 적절한 조치를 취하면 강한 트렌드를 사용하여 수익을 얻습니다.

브레이크 아웃 가격 수준의 유형에 따라 다음과 같은 브레이크 아웃이 있습니다. 지원 / 저항 구역; 채널; 최대 / 최소 레벨; 변동성 수준.

외환 일일 브레이크 아웃 전략에 따라 신뢰할 수있는 거래 신호는 볼륨 표시기를 포함한 다양한 지표로 확인할 수 있습니다. 어떤 브레이크 아웃 외환 전략은 자금 관리의 규칙, 특히 단기 투기 옵션을 준수해야합니다. 이러한 이유로 Stop Loss가없는 브레이크 아웃 거래는 허용되지 않습니다.

추세선 탈주.

가장 인기있는 브레이크 아웃 외환 전략은 단순한 것 같습니다 : 하락세 추세선은«강세장»의 상승 추세입니다.

가격이 상승 추세선보다 높으면 구매가 이루어져야합니다. 중단 손실은 추세선에서 수정됩니다.

지원 / 저항 수준에서 탈주의 Forex 전략.

제일 중대한 forex 전략은 중요한 가격 수준의 주위에 무역에 집중하고있는 전략이다. 강한 가격대에서의 움직임은 많은 수주의 출현을 야기하고 특정 방향으로 거래하기위한 충동을 일으킨다. 전통적인 SMA (20), SMA (50), SMA (200)와 같은 이동 평균은 강력한 지원 / 저항선 역할을 할 수 있습니다.

몇 번의 테스트를 거친 후 실제 브레이크 아웃이 발생하면 강력한 충동의 존재를 인정합니다. 그런 돌발 forex 전략을 사용하는 처음 활동은 아주 강하, 그러나 항상 상인이 시장 주문을 여는 가능하게하지 않는다, 오히려 운동을 "붙잡는 것을"허용 할 것입니다.

또한, 이 전략을 사용하여 자신감을 갖게하려면 브레이크 아웃이 최종 촛불이 닫힌 후에 평가되어야하는«진정한»고장이어야합니다. 이 항목은 일반적으로 키 수준을 중심으로 Stop Loss를 사용하여 보류중인 주문에 대해 작성됩니다. 역동적 인 수준의 브레이크 아웃의 원칙은 뉴욕의 브레이크 아웃 외환 전략을 뒷받침합니다. 최적의 쌍은 GBP / USD, USD / CAD, 시간대 М30, 구매 입력 - 이동 평균 이상으로 SMA (20) 위의 M15 촛불 폐쇄 및 모멘텀 (5)입니다.

채널 브레이크 아웃.

트렌드 채널은 지원 / 저항 표시기로 사용되는 정적 또는 동적 라인으로 구성 될 수 있습니다. 가격이 붕괴되고 가격 채널의 최종선 위에 고정되어있는 경우 구매하는 것이 가장 좋습니다. 가격이 가격 채널의 최종선 아래로 설정되면 판매하는 것이 가장 좋습니다.

forex 오프닝 범위 브레이크 아웃 전략의 예. 매일 시장은 가장 큰 주식 거래소 (시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕, 시카고)의 개회식에서 시작될 많은 주문을 받는다. 유명한 London open breakout forex 전략은 세션이 열리기 전에 대기중인 주문 쌍을 수정하는 것을 포함합니다.

이 전략은 EUR / USD, GBP / USD에 적용되지만 강한 움직임을 위해서는 세션 시작 전 특정 요구 사항을 고려해야합니다. 상대적으로 안정된 시장 상황, 좁은 범위의 가격. 거래량이 적고 많은 주문이 대기 중입니다.

런던 오픈 브레이크 외환 전략에 이어 첫 번째 구매 주문 쌍이 아시아 세션 범위 내에 배치되어야하며 추가 쌍은 전날의 최대 / 최소 범위 내에 배치되어야합니다. 거래자는 EMA (360)와 관련하여 현재 가격 포지션을 평가하는 경우에만 통화 쌍을 선택할 수 있습니다. 범위를 벗어난 각 주문에 대해 손해를 중지하십시오.

최대 / 최소 레벨 브레이크 아웃.

이 전략에는 지원 / 저항 탈옥과 채널 탈주가 혼합되어 있습니다. 일반적으로 지역의 극단적 인 수준은 강한 수준으로 이어집니다. 최대 / 분의 갱신은 적절한 방향으로 강력한 거래 신호를 발생시키는 것으로 간주됩니다.

이 전략은 보류중인 주문이있을 때 가능한 진입 레벨의 예비 계산뿐만 아니라 가격이 거의 그 기록에 도달하면 시장 주문의 개통을 포함합니다. 가격 수준은 시장 상황에 따라 수정할 수 있습니다. 전략의 성공 여부는 적절한 자금 관리에 달려 있습니다.

변동성 브레이크 아웃.

제일 forex 탈주 전략의 한개는 그네 무역이다. 시장이 이전 가격 수준에서 특정 비율로 이동하면 이동이 일정하게 지속됩니다. 이 연장은 1 일 또는 5-15 분 동안 만 지속될 수 있지만 이는 여전히 이익을 얻기에 충분합니다.

변동성이 급감 할 경우 Average True Range 지표를 기반으로 특정 기간 동안 평균 변동성 수준에 대한 가격 변동을 평가해야합니다. ATR이 높으면 추세 발전의 기회가 많아집니다. 가격은 일중 변동성이 높은 라인보다 높게 올라가고 가격이 최저 수익보다 낮을 때 판매가 시작됩니다.

변동성 브레이크 아웃 시스템.

Linda Bradford Raschke 브레이크 아웃 시스템은 실제로 스윙 거래의 또 다른 형태로 간주 될 수 있습니다 (다음 즉각적인 움직임을 포착하도록 설계된 단기 거래 스타일). 즉, 상인은 장기간의 예측이나 분석에 관심이 없으며 즉각적인 가격 조치 만 고려합니다.

변동성 브레이크 아웃 시스템은 시장이 이전 가격 수준에서 특정 비율로 이동하면 확률은 이동의 지속을 선호한다는 전제에 기반합니다. 이 지속은 하루 만 지속되거나 원래의 진입 가격을 약간 넘어 서기도하지만 여전히 이익을 내기에 충분합니다. 상인은 시장이 기꺼이주고 싶어하는 것에 만족해야합니다.

브레이크 아웃 시스템을 사용하면 항상 시장이 움직이는 방향으로 거래가 이루어집니다. 일반적으로 매수 또는 매도 정지를 통해 입력됩니다. 우리가 계속하고있는 연속의 비트는 기세가 가격보다 우선하는 경향이 있다는 원칙에 근거합니다. 거래 기회를 창출하는 또 다른 가격 행동 원칙이 있습니다. 즉, 시장은 균형 기간 (공급과 수요의 균형 사이의 균형)과 불균형의 상태 사이에서 번갈아가는 경향이있다. 이러한 수요와 공급의 불균형으로 인해 시장이 새로운 차원으로 변화하고 있으며 이는 우리가 무역에 개입하게 만드는 요인입니다.

단기 변동성 브레이크 아웃 시스템을 만드는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 범위 확장 테스트를 기반으로 한 여러 유형의 시스템이 매우 유사하게 테스트됨을 발견했습니다. 따라서 어떤 방법을 선택하든 자신이 선호하는 문제 여야합니다.

시스템을 설계 할 때, 개시 가격 또는 전날의 마감 가격 중 하나에 입장하지 않도록 선택할 수 있습니다. 이 입력 중지는 전날의 범위 또는 이전 2.10 일 범위의 백분율과 같은 기능 일 수 있습니다. 기계적 종료는 고정 된 목표 수준을 사용하는 것부터 다음 날과 같은 시간 함수를 사용하는 것까지 다양 할 수 있습니다. 8217; s 개폐. 이러한 시스템의 대부분은 매우 넓은 스톱이 사용될 때 가장 잘 작동합니다.

이탈 모드를 거래하는 또 다른 방법은 & nbsp; 채널 이탈 & # 8221; 7주기 채널의 경우 지난 7 일 중 최고가를 구입하거나 2 기간 채널 이탈의 경우 마지막 2 일 중 최고가를 구매하는 것입니다. 내부 바둑판 패턴의 경우 높이가 높거나 이전 바의 최저값을 판매하는 경우 1주기 채널 브레이크 아웃이 실제로 트리거에 사용됩니다. 리차드 데니스 (Richard Dennis)가 '거북이 (Turtles)'훈련을 위해 채택한 가장 유명한 장기 브레이크 아웃 시스템. 원래 Richard Donchian이 디자인 한 4 주간의 채널 탈주였다. 다른 브레이크 아웃 시스템은 차트 패턴 (즉, Curtis Arnold의 패턴 확률 시스템), 추세선 브레이크, 가격의 밴드 또는 봉투 위 또는 아래의 브레이크 아웃 또는 단순 범위 확장 기능의 변형을 기반으로 할 수 있습니다.

변동성 브레이크 아웃 시스템 트레이딩에서 파생 된 초보자 트레이더를위한 교육 혜택 :

단기 브레이크 아웃 시스템을 거래하는 것은 거래를 개선하는 데 가장 좋은 방법 중 하나입니다.

첫째, 그것은 당신이하기 힘든 일들을하도록 가르쳐줍니다. & # 8211; 빠르게 움직이는 시장에서 높은 구매 또는 낮은 판매! 대부분의 사람들에게 이것은 매우 부자연 스럽습니다! 둘째, 거래가 체결되면 항상 정의 된 자금 관리 중지를 제공합니다. 정의 된 자금 관리 중단을 지키지 않는 것이 상인 중 가장 흔한 실패 원인입니다. 셋째, 무역이 시작되면 대부분의 탈주 시스템이 가장 잘 수행되므로 무역이 시작되면 후속 조치의 중요성을 상인에게 알려줍니다. 마지막으로 거래자가 실행 기술을 향상시킬 수있는 좋은 수단을 제공합니다. 대부분의 변동성 브레이크 아웃 시스템은 장기 추세 시스템에 비해 상당히 적극적입니다. 상인은 다양한 시장에서 주문을 할 수있는 기술을 습득 할 수 있습니다. 기계적으로 정의 된 엔트리 포인트를 가짐으로써 상인이 방아쇠 당기는 것에 대한 두려움을 극복하는 데 필요한 경우도 있습니다. 순서는 미리 정해지며 시장은 중단 수준에 도달하면 자동으로 상인을 거래로 끌어들입니다.

사람이 궁극적으로 신중하게 명령을 입력하기를 원한다하더라도 기계적 변동성 브레이크 아웃 시스템을 거래하는 것은 여전히 ​​매우 중요합니다. 시장에서의 특정 유형의 가격 행동에 대한 상인의 인식을 적어도 증가시켜야합니다. 특히 카운터 트렌드 퇴직 패턴을 입력하는 것이 조건 인 경우 특히 그렇습니다. 진정한 트렌드의 힘을 감동시키는 데는 도움이되지 않습니다.

브레이크 아웃 시스템 거래의 장단점 :

대부분의 시스템과 마찬가지로 변동성 브레이크 아웃 시스템은 불안정하거나 폭주하는 시장에서 정리할 것입니다. 그러나 상황이 고르지 않거나 볼륨이 높아질 때 쓰레기가 발생합니다. 나는 그들이 여전히 가장 수익성있는 거래 시스템 유형 중 하나라고 생각하며 장기적으로 수익성을 유지할 것이라고 생각한다. 그들은 내구성이 뛰어납니다. & # 8221; 너무 큰 주문 (즉, 50 계약 초과)이 악화되는 경향이 있지만 그러나 성배가 있다는 인상을주지 않으려면 다음 사항을 명심해야합니다.

엔트리는 특히 시장이 폭주하는 모드에있을 때 신경 쇠약 일 수 있습니다. 가장 큰 탈주가 당신에게 들어가기위한 재전송을 얻지는 못합니다. 당신은 선상에 있거나 그렇지 않습니다! 최선의 탈주가 추세로 바뀌고 하루 동안 최고 또는 최저로 마감 될 가능성이 높다는 것을 개념적으로 생각하면 입력하기가 그렇게 어렵지 않습니다. 보통 시장에서 이미 매수 / 매도 정지를하는 것이 가장 좋습니다.

때로는 시장이 처음 엔트리 레벨 밖에서 열리는 경우가 있습니다. 이들은 종종 최고의 거래로 바뀝니다. 그들은 또한 가장 격렬한 휘파람으로 변할 수 있습니다. 큰 격차는 여전히 거래를해야한다는 것을 테스트하지만, 결국 수익에 변동성을 더할 것입니다. 거래가 중단되고 새로운 신호가 반대 방향으로 주어지면이 반전 거래는 보통 첫 손실을 보충합니다.

Whipsaws는 끌기이지만 브레이크 아웃 시스템을 거래 할 때 불가피합니다. 여러 번 나는 최고를 사고 낮은 것을 팔았습니다. 숫자에 대한 많은 확신이 있습니다. & # 8221; 이러한 유형의 시스템을 교환 할 수 있습니다. 시스템 테스트는 항상 최소 3 년 동안 수행해야하며, 바람직하게는 10 일입니다. 그런 다음 샘플 데이터를 조사하여 시스템 수행 방법을 확인하십시오.

균형 적으로, 대부분의 모든 시장에서 변동성 브레이크 아웃 시스템을 거래 할 수 있습니다. 그러나 시장은 1 년 동안 매우 수익성이있을 수 있지만 그 다음으로는 최고로 평범한 성과를 낼 수 있습니다. 10-12 시장의 포트폴리오가 잘 작동하는 것 같습니다. 한 번에 너무 많은 시장을 거래하려는 문제는 매개 변수가 상당히 민감한 경우 활동 수준을 따라 잡는 것이 어려워 질 수 있다는 것입니다. 시스템 개발에서 많은 경우 사람들은 한 사람이 실제로 관리 할 수있는 것을 간과합니다.

기본 변동성 브레이크 아웃 시스템 강화 :

필터를 추가하면 때로는 더 향상된 기능을 만들 수 있습니다. 필터 유형의 예로는 시장이 트렌드 조건, 계절성, 요일 또는 시장에 이미 존재하는 변동성 축소의 정도에 있는지 여부를 결정하는 지표가 있습니다. 시장에서의 변동성이 낮은 기간은 실제 범위의 축소, 낮은 ADX, 낮은 역사적 변동성 비율 또는 낮은 표준 편차와 같은 통계적 지표로 정의 할 수 있습니다.

그러면 시스템이 다음과 같이 보일 수 있습니다.

초기 변동성 조건 = true 현재 바의 영업일을 기준으로 전날의 8 % 범위의 백분율을 플러스 또는 마이너스로하여 매수 매도 또는 매도. 거래가 시작되면 초기 위험 관리가 중지됩니다. 출구 전략.

간단한 범위 확장 브레이크 아웃 시스템에서 사용할 수있는 변수 유형 :

기간 & # 8211; 예를 들어 전일 또는 이전 10 일 기간의 기능을 기반으로 한 브레이크 아웃입니까? 범위 & # 8211; 해당 기간 또는 최대, 최소 또는 전체 범위의 평균 범위를 사용합니까? 백분율 & # 8211; 범위의 몇 퍼센트가 사용됩니까? 예를 들어, 이전 3 일간의 120 %를 사용할 수 있습니다. 총 범위. Base & # 8211; 전날에 닫히거나 현재 날짜가 열린 범위 함수입니다. 이 기능은 이전 표시 줄의 최고 또는 최저 또는 지난 10 일 같은 이전 기간에 추가 될 수도 있습니다.

일반적으로 사용 된 비율 계수가 클수록 당첨 확률이 높아집니다. 그러나 거래가 줄어들어 전체 시스템의 수익성이 떨어질 수 있습니다.

다시 한번, 초기 조건의 예는 다음과 같습니다. 지난 7 일 중 가장 좁은 범위 다음 날에만 거래를 입력하십시오. 또는 지난 5 거래일 이내에 시장이 새로운 20 일을 최고 또는 최저로 만든 경우에만 거래를 수행하십시오. 시스템에 필터를 추가 할 때마다 결과를 기준선과 비교하고 활동 수준의 차이를 확인하십시오.

시간 기준 (2 일째 마감, 1 일째 오프닝) 수익성있는 첫 번째 영업 개시 (래리 윌리엄스) 목표 또는 목표 수준 (평균 진실한 범위 1 개, 전날 및 최고 / 최저) 후행 중지 이동 평균, 파라볼 릭, 2 일간 최고 / 최저)

통제 가능한 위험 & # 8211; 돈 관리 중지로 미리 결정되고 정의 될 수있는 위험 금액.

돈 관리의 유형 중지 :

고정 된 달러 금액 평균 진정한 범위 가격 수준의 기능 (즉, bar high / low)

밤새 노출 (열린 위험에 가깝습니다). 시장이 거래를하지 않을 때는 입장을 종료 할 수 없습니다. 따라서 뉴스 나 이벤트로 인해 과장 될 수있는 악영향을받을 수 있습니다. 슬리피 위험. 빠른 시장 상황이나 얇고 변동이 심한 시장은 종종 상인이 예상보다 훨씬 못한 가격으로 가득 차게 만듭니다.

일반적으로 대부분의 시스템 뒤에있는 숫자는 좋은 거래를 포착하는 데 크게 의존합니다. 당신은 당신의 달을 만들 수있는 좋은 거래를 놓치지 않아도됩니다.

다음은이 시스템 또는 다른 시스템을 거래하기위한 팁입니다.

종이에 시스템을 먼저 교환하여 자신감을 얻으십시오. 재량권을 추가하기 전에 기계적으로 시스템을 성공적으로 교환 할 수 있는지 확인하십시오. 하루가 끝날 때 기계 시스템에 대한 실제 성능을 추적하여 시스템의 성능과 일치하는지 여부를 평가하십시오. 적절한 샘플, 아마도 100 번의 거래 또는 정해진 수주 동안의 실적을 모니터링하십시오. 아래로 일주일이나 무역을 억제하지 마십시오. 항목을 필터링하는 대신 종료를 관리하십시오. 좋은 거래가 될 거래를 미리 말할 수는 없습니다. 스킵 된 하나의 엔트리는 BIG ONE 일 수도 있고, 놓칠 여유가 없을 수도 있습니다. 출구를 관리한다는 것은 두 가지를 의미합니다. 첫 번째는 나가기 전에 가끔 큰 무역을 1 시간에서 2 시간 더 달리게하는 것이 좋을 때를 알게됩니다. 두 번째는 (실제로 스킬 레벨에 달려있다.) 무역이 작동하지 않을 때 조금 더 빨리 인식하고 멈추기 직전에 종료하는 법을 배운다.

모든 시스템은 시간이 지남에 따라 시장의 행동에 대한 미묘한 뉘앙스와 통찰력을 보여줍니다. 당신이 관찰하고 관찰 한 패턴을 노트북에 보관하십시오. 이런 식으로 진정으로 & # 8220; 시스템을 스스로 만들 수 있습니다. & # 8221; 얼마나 많은 다른 사람들이 거래 시스템인지 걱정하지 마십시오. 미끄러짐이 과도 해 보인다면 삼각형이나 혼잡 기간에서 중대한 탈주를 암시 할 수 있습니다. 기억하십시오 : 무엇인가 먼저 시장에서 탈주 지점을 통과 할만큼 충분히 멀리 시장을 운전해야했습니다!

범위 확장 / 범위 축소 원칙에 대해 더 많이 읽고 싶다면 Toby Crable이이 분야에서 가장 우수한 연구를 개척했습니다. 나는 단기간 가격 패턴과 오프닝 레인지 브레이크 아웃을 통해 그의 책 데이 트레이딩을 강력히 추천 할 것이다. 이 책의 연구는 개시 가격을 기준으로 변동성 브레이크 아웃 시스템을 개발하기위한 가장 견고한 플랫폼 중 하나를 제공합니다. Toby는 이러한 기술 중 일부를 기반으로 1 억 달러 이상을 관리하는 CTA입니다. 또 다른 탁월한 가치는 Curtis Arnold의 책인 PPS Trading System입니다. 그는 Edwards와 Magee의 책 Stock Trends Technical Analysis (모든 진지한 시장 기술자의 도서관에 있어야하는 또 다른 고전 서적)에서 확인 된 전통적인 차트 패턴의 탈주를 기반으로 한 다른 유형의 시스템을 공개합니다. Curtis의 원래 시스템은 2,000 달러 이상에 판매되었습니다. 이 책은 근본적으로 똑같은 제품이며 50 달러 이하로 판매됩니다!

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변동성 브레이크 아웃 시스템.

변동성 브레이크 아웃 시스템.

Linda Bradford Raschke.

탈주 시스템은 실제로 다른 형태의 스윙 거래로 간주 될 수 있습니다 (즉각적인 다음 움직임을 포착하도록 설계된 단기 거래 스타일). 즉, 상인은 장기간의 예측이나 분석에 관심이 없으며 즉각적인 가격 조치 만 고려합니다.

변동성 브레이크 아웃 시스템은 시장이 이전 가격 수준에서 특정 비율로 이동하면 확률은 이동의 지속을 선호한다는 전제에 기반합니다. 이 지속은 하루 만 지속되거나 원래의 진입 가격을 약간 넘어 서기도하지만 여전히 이익을 내기에 충분합니다. 상인은 시장이 기꺼이주고 싶어하는 것에 만족해야합니다.

브레이크 아웃 시스템을 사용하면 항상 시장이 움직이는 방향으로 거래가 이루어집니다. 일반적으로 매수 또는 매도 정지를 통해 입력됩니다. 우리가 계속하고있는 연속의 비트는 기세가 가격보다 우선하는 경향이 있다는 원칙에 근거합니다. 거래 기회를 창출하는 또 다른 가격 행동 원칙이 있습니다. 즉, 시장은 균형 기간 (공급과 수요의 균형 사이의 균형)과 불균형의 상태 사이에서 번갈아가는 경향이있다. 이러한 수요와 공급의 불균형으로 인해 시장이 새로운 차원으로 변화하고 있으며 이는 우리가 무역에 개입하게 만드는 요인입니다.

단기 변동성 브레이크 아웃 시스템을 만드는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 범위 확장 테스트를 기반으로 한 여러 유형의 시스템이 매우 유사하게 테스트됨을 발견했습니다. 따라서 어떤 방법을 선택하든 자신이 선호하는 문제 여야합니다.

시스템을 설계 할 때, 개시 가격 또는 전날의 마감 가격 중 하나에 입장하지 않도록 선택할 수 있습니다. 이 입력 중지는 전날의 범위 또는 이전 2.10 일 범위의 백분율과 같은 기능 일 수 있습니다. 기계적 종료는 고정 된 목표 수준을 사용하는 것부터 다음 날과 같은 시간 함수를 사용하는 것까지 다양 할 수 있습니다. 8217; s 개폐. 이러한 시스템의 대부분은 매우 넓은 스톱이 사용될 때 가장 잘 작동합니다.

이탈 모드를 거래하는 또 다른 방법은 & nbsp; 채널 이탈 & # 8221; 7주기 채널의 경우 지난 7 일 중 최고가를 구입하거나 2 기간 채널 이탈의 경우 마지막 2 일 중 최고가를 구매하는 것입니다. 내부 바둑판 패턴의 경우 높이가 높거나 이전 바의 최저값을 판매하는 경우 1주기 채널 브레이크 아웃이 실제로 트리거에 사용됩니다. 리차드 데니스 (Richard Dennis)가 '거북이 (Turtles)'훈련을 위해 채택한 가장 유명한 장기 브레이크 아웃 시스템. 원래 Richard Donchian이 디자인 한 4 주간의 채널 탈주였다. 다른 브레이크 아웃 시스템은 차트 패턴 (즉, Curtis Arnold의 패턴 확률 시스템), 추세선 브레이크, 가격의 밴드 또는 봉투 위 또는 아래의 브레이크 아웃 또는 단순 범위 확장 기능의 변형을 기반으로 할 수 있습니다.

초심자 상인을위한 훈련 이득.

변동성 브레이크 아웃 시스템 거래에서 파생 :

단기 브레이크 아웃 시스템을 거래하는 것은 거래를 개선하는 데 가장 좋은 방법 중 하나입니다.

첫째, 그것은 당신이하기 힘든 일들을하도록 가르쳐줍니다. & # 8211; 빠르게 움직이는 시장에서 높은 구매 또는 낮은 판매! 대부분의 사람들에게 이것은 매우 부자연 스럽습니다! 둘째, 거래가 체결되면 항상 정의 된 자금 관리 중지를 제공합니다. 정의 된 자금 관리 중단을 지키지 않는 것이 상인 중 가장 흔한 실패 원인입니다. 셋째, 무역이 시작되면 대부분의 탈주 시스템이 가장 잘 수행되므로 무역이 시작되면 후속 조치의 중요성을 상인에게 알려줍니다. 마지막으로 거래자가 실행 기술을 향상시킬 수있는 좋은 수단을 제공합니다. 대부분의 변동성 브레이크 아웃 시스템은 장기 추세 시스템에 비해 상당히 적극적입니다. 상인은 다양한 시장에서 주문을 할 수있는 기술을 습득 할 수 있습니다. 기계적으로 정의 된 엔트리 포인트를 가짐으로써 상인이 방아쇠 당기는 것에 대한 두려움을 극복하는 데 필요한 경우도 있습니다. 순서는 미리 정해지며 시장은 중단 수준에 도달하면 자동으로 상인을 거래로 끌어들입니다.

사람이 궁극적으로 신중하게 명령을 입력하기를 원한다하더라도 기계적 변동성 브레이크 아웃 시스템을 거래하는 것은 여전히 ​​매우 중요합니다. 시장에서의 특정 유형의 가격 행동에 대한 상인의 인식을 적어도 증가시켜야합니다. 특히 카운터 트렌드 퇴직 패턴을 입력하는 것이 조건 인 경우 특히 그렇습니다. 진정한 트렌드의 힘을 감동시키는 데는 도움이되지 않습니다.

브레이크 아웃 시스템 거래의 장단점 :

대부분의 시스템과 마찬가지로 변동성 브레이크 아웃 시스템은 불안정하거나 폭주하는 시장에서 정리할 것입니다. 그러나 상황이 고르지 않거나 볼륨이 높아질 때 쓰레기가 발생합니다. 나는 그들이 여전히 가장 수익성있는 거래 시스템 유형 중 하나라고 생각하며 장기적으로 수익성을 유지할 것이라고 생각한다. 그들은 내구성이 뛰어납니다. & # 8221; 너무 큰 주문 (즉, 50 계약 초과)이 악화되는 경향이 있지만 그러나 성배가 있다는 인상을주지 않으려면 다음 사항을 명심해야합니다.

엔트리는 특히 시장이 폭주하는 모드에있을 때 신경 쇠약 일 수 있습니다. 가장 큰 탈주가 당신에게 들어가기위한 재전송을 얻지는 못합니다. 당신은 선상에 있거나 그렇지 않습니다! 최선의 탈주가 추세로 바뀌고 하루 동안 최고 또는 최저로 마감 될 가능성이 높다는 것을 개념적으로 생각하면 입력하기가 그렇게 어렵지 않습니다. 보통 시장에서 이미 매수 / 매도 정지를하는 것이 가장 좋습니다.

때로는 시장이 처음 엔트리 레벨 밖에서 열리는 경우가 있습니다. 이들은 종종 최고의 거래로 바뀝니다. 그들은 또한 가장 격렬한 휘파람으로 변할 수 있습니다. 큰 격차는 여전히 거래를해야한다는 것을 테스트하지만, 결국 수익에 변동성을 더할 것입니다. 거래가 중단되고 새로운 신호가 반대 방향으로 주어지면이 반전 거래는 보통 첫 손실을 보충합니다.

Whipsaws는 끌기이지만 브레이크 아웃 시스템을 거래 할 때 불가피합니다. 여러 번 나는 최고를 사고 낮은 것을 팔았습니다. 숫자에 대한 많은 확신이 있습니다. & # 8221; 이러한 유형의 시스템을 교환 할 수 있습니다. 시스템 테스트는 항상 최소 3 년 동안 수행해야하며, 바람직하게는 10 일입니다. 그런 다음 샘플 데이터를 조사하여 시스템 수행 방법을 확인하십시오.

균형 적으로, 대부분의 모든 시장에서 변동성 브레이크 아웃 시스템을 거래 할 수 있습니다. 그러나 시장은 1 년 동안 매우 수익성이있을 수 있지만 그 다음으로는 최고로 평범한 성과를 낼 수 있습니다. 10-12 시장의 포트폴리오가 잘 작동하는 것 같습니다. 한 번에 너무 많은 시장을 거래하려는 문제는 매개 변수가 상당히 민감한 경우 활동 수준을 따라 잡는 것이 어려워 질 수 있다는 것입니다. 시스템 개발에서 많은 경우 사람들은 한 사람이 실제로 관리 할 수있는 것을 간과합니다.

기본 변동성 브레이크 아웃 시스템 강화 :

필터를 추가하면 때로는 더 향상된 기능을 만들 수 있습니다. 필터 유형의 예로는 시장이 트렌드 조건, 계절성, 요일 또는 시장에 이미 존재하는 변동성 축소의 정도에 있는지 여부를 결정하는 지표가 있습니다. 시장에서의 변동성이 낮은 기간은 실제 범위의 축소, 낮은 ADX, 낮은 역사적 변동성 비율 또는 낮은 표준 편차와 같은 통계적 지표로 정의 할 수 있습니다.

그러면 시스템이 다음과 같이 보일 수 있습니다.

초기 변동성 조건 = true 현재 바의 영업일을 기준으로 전날의 8 % 범위의 백분율을 플러스 또는 마이너스로하여 매수 매도 또는 매도. 거래가 시작되면 초기 위험 관리가 중지됩니다. 출구 전략.

간단한 범위 확장 브레이크 아웃 시스템에서 사용할 수있는 변수 유형 :

기간 & # 8211; 예를 들어 전일 또는 이전 10 일 기간의 기능을 기반으로 한 브레이크 아웃입니까? 범위 & # 8211; 해당 기간 또는 최대, 최소 또는 전체 범위의 평균 범위를 사용합니까? 백분율 & # 8211; 범위의 몇 퍼센트가 사용됩니까? 예를 들어, 이전 3 일간의 120 %를 사용할 수 있습니다. 총 범위. Base & # 8211; 전날에 닫히거나 현재 날짜가 열린 범위 함수입니다. 이 기능은 이전 표시 줄의 최고 또는 최저 또는 지난 10 일 같은 이전 기간에 추가 될 수도 있습니다.

일반적으로 사용 된 비율 계수가 클수록 당첨 확률이 높아집니다. 그러나 거래가 줄어들어 전체 시스템의 수익성이 떨어질 수 있습니다.

다시 한번, 초기 조건의 예는 다음과 같습니다. 지난 7 일 중 가장 좁은 범위 다음 날에만 거래를 입력하십시오. 또는 지난 5 거래일 이내에 시장이 새로운 20 일을 최고 또는 최저로 만든 경우에만 거래를 수행하십시오. 시스템에 필터를 추가 할 때마다 결과를 기준선과 비교하고 활동 수준의 차이를 확인하십시오.

시간 기준 (2 일째 마감, 1 일째 오프닝) 수익성있는 첫 번째 영업 개시 (래리 윌리엄스) 목표 또는 목표 수준 (평균 진실한 범위 1 개, 전날 및 최고 / 최저) 후행 중지 이동 평균, 파라볼 릭, 2 일간 최고 / 최저)

통제 가능한 위험 & # 8211; 돈 관리 중지로 미리 결정되고 정의 될 수있는 위험 금액.

돈 관리의 유형 중지 :

고정 된 달러 금액 평균 진정한 범위 가격 수준의 기능 (즉, bar high / low)

밤새 노출 (열린 위험에 가깝습니다). 시장이 거래를하지 않을 때는 입장을 종료 할 수 없습니다. 따라서 뉴스 나 이벤트로 인해 과장 될 수있는 악영향을받을 수 있습니다. 슬리피 위험. 빠른 시장 상황이나 얇고 변동이 심한 시장은 종종 상인이 예상보다 훨씬 못한 가격으로 가득 차게 만듭니다.

일반적으로 대부분의 시스템 뒤에있는 숫자는 좋은 거래를 포착하는 데 크게 의존합니다. 당신은 당신의 달을 만들 수있는 좋은 거래를 놓치지 않아도됩니다.

다음은이 시스템 또는 다른 시스템을 거래하기위한 팁입니다.

종이에 시스템을 먼저 교환하여 자신감을 얻으십시오. 재량권을 추가하기 전에 기계적으로 시스템을 성공적으로 교환 할 수 있는지 확인하십시오. 하루가 끝날 때 기계 시스템에 대한 실제 성능을 추적하여 시스템의 성능과 일치하는지 여부를 평가하십시오. 적절한 샘플, 아마도 100 번의 거래 또는 정해진 수주 동안의 실적을 모니터링하십시오. 아래로 일주일이나 무역을 억제하지 마십시오. 항목을 필터링하는 대신 종료를 관리하십시오. 좋은 거래가 될 거래를 미리 말할 수는 없습니다. 스킵 된 하나의 엔트리는 BIG ONE 일 수도 있고, 놓칠 여유가 없을 수도 있습니다. 출구를 관리한다는 것은 두 가지를 의미합니다. 첫 번째는 나가기 전에 가끔 큰 무역을 1 시간에서 2 시간 더 달리게하는 것이 좋을 때를 알게됩니다. 두 번째는 (실제로 스킬 레벨에 달려있다.) 무역이 작동하지 않을 때 조금 더 빨리 인식하고 멈추기 직전에 종료하는 법을 배운다.

모든 시스템은 시간이 지남에 따라 시장의 행동에 대한 미묘한 뉘앙스와 통찰력을 보여줍니다. 당신이 관찰하고 관찰 한 패턴을 노트북에 보관하십시오. 이런 식으로 진정으로 & # 8220; 시스템을 스스로 만들 수 있습니다. & # 8221; 얼마나 많은 다른 사람들이 거래 시스템인지 걱정하지 마십시오. 미끄러짐이 과도 해 보인다면 삼각형이나 혼잡 기간에서 중대한 탈주를 암시 할 수 있습니다. 기억하십시오 : 무엇인가 먼저 시장에서 탈주 지점을 통과 할만큼 충분히 멀리 시장을 운전해야했습니다!

범위 확장 / 범위 축소 원칙에 대해 더 많이 읽고 싶다면 Toby Crable이이 분야에서 가장 우수한 연구를 개척했습니다. 나는 단기간 가격 패턴과 오프닝 레인지 브레이크 아웃으로 그의 책 데이 트레이딩을 강력히 추천 할 것이다. 이 책의 연구는 개시 가격을 기준으로 변동성 브레이크 아웃 시스템을 개발하기위한 가장 견고한 플랫폼 중 하나를 제공합니다. Toby는 이러한 기술 중 일부를 기반으로 1 억 달러 이상을 관리하는 CTA입니다. 또 다른 탁월한 가치는 Curtis Arnold의 책인 PPS Trading System입니다. 그는 Edwards와 Magee의 책 Stock Trends Technical Analysis (모든 진지한 시장 기술자의 도서관에 있어야하는 또 다른 고전 서적)에서 확인 된 전통적인 차트 패턴의 탈주를 기반으로 한 다른 유형의 시스템을 공개합니다. Curtis의 원래 시스템은 2,000 달러 이상에 판매되었습니다. 이 책은 근본적으로 똑같은 제품이며 50 달러 이하로 판매됩니다! 이 서적들은 다른 서적들과 더불어 서점을 통해 주문할 수 있습니다.

Linda Raschke 또는 LBRGroup은 회원 자격을 제공하지 않습니다.

행동 통찰력.

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과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 거래가 손실 될 위험이 있습니다.